Testimonials Unnötig zu sagen, ich freue mich so weit, obwohl ich verstehe, dass es Stöße voraus sein wird. Die Website ist gut, ich bin sehr zufrieden mit dem Service. Der wertvollste Teil sind die hervorragenden Video-Erklärungen, warum dieses System mit dem täglichen Roll-Effekt arbeitet. Das Verständnis der Video vermittelt mir das Vertrauen zu hängen, wenn wir den unvermeidlichen Abschwung bekommen. Ich bin ein sehr glücklicher Abonnent. - S. B. Sugar Land, TX Testimonial von Jerry A. erhielt am 30. August: Ich verwende das OptionVue System seit über 2 Jahren exklusiv für das VXX Trading System. Im Jahr 2015 hatte ich einen Gewinn von rund 40 und im Jahr 2016 war ich bis 27. Allerdings habe ich nicht folgen dem Programm religiös. Aus irgendeinem unbekannten Grund, ich dachte, ich würde selbst Entscheidungen treffen. Howd that Arbeit für mich Nun, wenn ich gerade dem Programm gefolgt wäre, wäre ich viel mehr. Zusätzlich zu den Ergebnissen habe ich das Programm benutzt, das sind die Leute und ihre Haltung, die so erfrischend ehrlich und hilfsbereit ist. Es gibt keinen Super-Hype, dass wir das perfekte System haben, das ich (und vielleicht auch Sie) von so vielen anderen gehört haben. Ich habe gelernt, weg von solchen Leuten zu bleiben. Len Yates, auf der anderen Seite, sagt es so wie es ist. Er erzählt uns, wann die Ergebnisse nicht sind, was er wollte oder was er erwartet hat. Er hält uns auf dem Laufenden, um es besser zu machen. Dann gibt er Ihnen eine komplette Erziehung darüber, was er tat, wie er da war, die verbesserten Ergebnisse und wie wir es benutzen sollten. Die OptionsVue-Vertreter sind außerordentlich sachkundig, hilfsbereit und immer verfügbar. Zu Beginn eines jeden Monats bekomme ich eine E-Mail von Len, wo er den vorherigen Monat überprüft hat, was wir im laufenden Monat machen sollten und was passieren könnte. Wenn etwas passiert, zu jeder Zeit, wo das Programm zeigt eine Änderung in Richtung, erhalten wir eine sofortige E-Mail mit empfohlenen Aktionen. OptionVue war gut für mich. Ich glaube, Len und seine Mitarbeiter werden es noch besser machen. Ich habe mich noch zwei Jahre unterschrieben. - J. A. Poway California Sehr wenige Unternehmen rufen den Kunden nach dem Verkauf und sagen, Hey, wie geht es dir mit dem Paket Du bist wirklich erstklassig. Ihr Service und das allgemeine Interesse ist schrecklich - P. L. Atlanta Georgia Ich war entschlossen, einen einfacheren Weg zu finden, gleiche oder bessere Renditen zu machen, als Id in Immobilien gemacht wurde, ohne die Kopfschmerzen von Immobilien und mit größerer Liquidität. Nach viel Forschung fand ich Discover Options und das phänomenale VXX Trading System. Ich bin kein Händler, und mein Wissen über die Finanzmärkte ist bestenfalls begrenzt. Das System macht es einfach zu handeln, und das unglaublich geduldige und hilfsbereite PersonalVue Personal steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, wenn ich Fragen habe. Es hat sich etwas gewöhnungsbedürftig gemacht, aber ich habe in der Nähe von 50 Rückkehr nach dem VXX Trading System für knapp über 4 Monate im Jahr 2016. Viel besser als ich je in Immobilien getan habe, und so viel einfacher - A. D. Evanston IllinoisDies ist ein Test unserer Strategie, der Handel mit XIV (kurze Volatilität) und VXX (lange Volatilität) seit Mitte 2004. Die Konzepte hinter unserer Strategie sind komplex, aber nach unserer Strategie ist einfach. Wir durchschnittlich weniger als ein Handel pro Woche. Abonnenten erhalten jedes Tages-Signal vor dem Börsengang und geben Aufträge an jedem Punkt des Tages für die automatische Ausführung am Ende mit einem Market-on-Close (MOC) Reihenfolge. Um tägliche Updates zu dieser Strategie zu erhalten, abonnieren Sie so wenig wie 1 Tag. Dies ist eine sehr aggressive Strategie in Bezug auf Risiko und potenzielle Belohnung, und sollte als solche behandelt werden. Schutzstopps sind nicht beschäftigt. Für einen weniger volatilen Ansatz, siehe diesen Test Handel der mittelfristigen VIX ETPs ZIV und VXZ. Über alle Metriken hinweg ist die Strategie eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Kauf von Amp-Holding XIV, aber am wichtigsten ist, hat die Strategie sehr gut verwaltet Portfolio Drawdowns (Verluste). Das ergibt sich nicht nur aus der Reduzierung des Max-Drawdowns, sondern auch aus dem deutlich verbesserten Ulcer Performance Index. Der Ulcer Performance Index ist eine wertvolle Statistik, die eine Strategie8217s Rückkehr in Bezug auf die Länge und Schwere der Verluste misst. Eine 8220drawdown-Kurve8221 zeigt den prozentualen Anteil eines Portfolios an einem beliebigen Punkt gegenüber dem Portfolio8217s vorherigen Spitzenwert. Eine Lesung von -20 würde darauf hindeuten, dass das Portfolio um 20 von seinem früheren Peak zurückging. Eine Lektüre von 0 würde darauf hinweisen, dass das Portfolio auf diesem Tag ein Allzeithoch erreicht hat. Beachten Sie, wie die Strategie hat deutlich reduziert die schlimmsten der Drawdowns, die XIV begleitet haben. Alle Variationen der Strategie Andere Links Glossar: Der VIX-Index wird oft als der Markt-Quell-Gaugequot bezeichnet. Es ist ein Maß für die Markterwartung für die Börsenvolatilität in den nächsten 30 Tagen. Investoren können nicht direkt in den VIX-Index investieren, aber sie können in Futures, Optionen und ETPs investieren, die versuchen, Änderungen im Index zu verfolgen. Hier bei Volatility Made Simple, handeln wir VIX ETPs. HrefVIX Index ETP oder quotExchange Traded Productquot ist ein Deckenbegriff, der sowohl ETFs (Exchange Traded Funds) als auch ETNs (Exchange Traded Notes) umfasst. Wir verwenden den Begriff ETP auf dieser Website aus Gründen der Einfachheit, weil unsere Strategie auf beide angewendet werden könnte VIX ETFs und ETNs. HrefETP XIV und VXX sind Beispiele für VIX-ETPs. Beide versuchen, den VIX-Index durch die Exposition gegenüber dem ersten und zweiten Monat VIX-Futures-Kontrakte zu verfolgen. VXX bietet eine lange Belichtung, während XIV täglich eine inverse (kurze) Exposition bietet. Dieses Paar von ETPs ist eher flüchtiger als VXZZIV. HrefXIVVXX ZIV und VXZ sind Beispiele für VIX ETPs. Beide versuchen, den VIX-Index durch Exposition gegenüber VIX-Futures-Kontraktmonaten 4-7 (mittelfristig) zu verfolgen. VXZ bietet eine lange Belichtung, während ZIV täglich eine inverse (kurze) Exposition bietet. Dieses Paar von ETPs neigt dazu, weniger flüchtig als VXXXIV zu sein. HrefZIVVXZ Abonnieren Sie so wenig wie 1 Tag Simulation VIX ETP Daten HAFTUNGSAUSSCHLUSS: VERGANGENE LEISTUNG IST NICHT NOTWENDIGE INDIKATIVE DER ZUKÜNFTIGEN ERGEBNISSE UND ALLE INVESTITIONEN RUFEN. UNSER STRATEGIE KANN NICHT FÜR ALLE INVESTOREN ANGEFÜHRT WERDEN UND ALLE INVESTOREN SOLLTEN DIE POTENZIELLE RISIKEN EINER STRATEGIE UND IHRE EIGENE INVESTITIONSZIELE VOR INVESTITIONEN IN JEDER STRATEGIE SORGFÄLTIGEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WELCHE ZU ERREICHEN, DASS DIE ERGEBNISSE ÄNDERN DURCH DIESE ANGEZEIGT WERDEN KÖNNEN. DIE INFORMATIONEN UND ANALYSE AUF DIESER WEBSITE WERDEN NUR FÜR INFORMATIONSZWECKE VORGESEHEN. NICHTS HINWEIS SOLLTE DURCH DIE PERSONALISIERTE INVESTITIONSHINWEISE AUSGEFÜHRT WERDEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN GIBT DIESE INFORMATIONEN EINE EMPFEHLUNG ZU KAUFEN, VERKAUFEN ODER HALTEN JEDER SICHERHEIT. NICHT VON DEN INFORMATIONEN AUF DIESER WEBSITE IST GARANTIERT, KORREKTIEREN, UND ALLES GERICHTET WERDEN HABE ZUR UNABHÄNGIGEN ÜBERPRÜFUNG. SIE, UND SIE ALLEIN, SOLLEN FÜR ALLE INVESTITIONEN ENTSCHEIDUNGEN, DIE SIE MACHEN, SELBST VERANTWORTLICH. Copy 2014 Volatility Made SimpleLen Yates hat seit 30 Jahren optionVue Systems gegründet und verfügt über umfangreiche Erfahrung im Handel mit den Märkten. Aber dieses leicht zu handelnde System ist eine der aufregendsten Handelsideen, die er in all seinen Jahren nach den Märkten gesehen hat. Dieses System erfordert nicht, dass Sie ein Daytrader oder sogar ein aktiver Trader werden. Sie erhalten E-Mails für jeden Handelsalarm und monatliche Statusberichte. Wer will nicht eine einfache Möglichkeit, Geld in der Börse zu machen, ohne sich zu übermäßigem Risiko auszusetzen. Ein Handelssystem, das nicht alle Ihre Zeit nimmt und Ihnen erlaubt, nachts zu schlafen. Wie jede andere Börsenhandelsstrategie ist die Handelsvolatilität ETNs eine Frage des Timings, da das Ein - und Aussteigen zur richtigen Zeit der Unterschied zwischen einem Gewinn und einem Verlust sein kann. Das VXX Trading System ist eine hervorragende Zusatzstrategie für langfristige Investoren und eignet sich hervorragend für IRA-Konten. Copyright 169 2017 OptionVue Systems International, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 28100 Ashley Circle 8226 Suite 102 8226 Libertyville, IL 60048 8226 847-816-6610 Es besteht ein erhebliches Risiko für den Verlust von Handelsinstrumenten jeglicher Art, einschließlich Aktien, Futures und Optionen. Kunden sollten alle relevanten Risikofaktoren, einschließlich ihrer eigenen persönlichen finanziellen Situation, vor dem Handel. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Meine jüngsten Forschungen wurden auf der Volatilität Exchange Traded Products. Mein Fokus war auf lange Trades mit VXX und XIV. Obwohl VXX einen sehr starken Abwärtstrend hat, bin ich kein Fan der Entwicklung von kurzen Strategien auf sie wegen des riesigen Aufwärtsrisikos. Ich schrieb über XIV hier und äußerte einige der Gefahren des Handels dieser ETFs. XIV hat ein Anfangsdatum von 11302010 und VXX Anfangsdatum ist 1302009. Der Markt hat in einem starken Aufwärtstrend während der meisten dieser Periode gewesen. Aus diesem Grund nutzen die meisten Menschen synthetische Daten vor ihrer Entstehung, um die Bärenmarktszenarien zu testen. Ich werde die Daten von Six Figure Investing verwenden, die synthetische Daten zurück zu 2005 für beide hat. Ein Vergleich der täglichen Rückkehr der synthetischen vs realen Daten von 2011 bis 2014 hat eine Korrelation von 0.999. Im nächsten Beitrag werde ich untersuchen, ob das gut genug ist. Ein großes Problem mit den synthetischen Daten ist, dass wir nur einen Schlusskurs bekommen. Ich bin nicht ein Fan von versuchen zu geben, am Ende auf dem Signal Tag. Ich ziehe es vor, am Tag nach dem Signaltag zu öffnen oder zu schließen. Wir werden sehen, wie jede dieser verschiedenen Einstiegszeiten die Ergebnisse ändern. Angesichts wir haben nur Daten zurück zu 2005, das gibt uns wirklich nicht genug, um in in-Probe und out-of-Probe-Tests zu brechen. Für mich ist das keine große Sache, denn IS vs OSS Test ist kein kritischer Test für mich. Ich bin gern in der Lage, es zu tun, aber es ist nicht notwendig Idea Generation Es gibt viele Websites mit Strategien für den Handel XIV und VXX. Meine Lieblingsseite ist Volatility Made Simple. Leider haben sie seit Januar keinen neuen Blog-Posten gemacht und ich hoffe das bedeutet nicht, dass er die Website nicht mehr aktualisiert. Sie haben viele Strategien getestet. Ich begann mit Brute Force Optimierung der VRP-Strategie und modifiziert, was ich als nächstes zeigen werde. Ich war auch neugierig zu sehen, wie die Strategie in diesem Jahr gearbeitet hat. Ursprüngliche Regeln Diese Strategie ist entweder in XIV oder VXX abhängig von der Differenz zwischen der aktuellen Volatilität und VIX. Berechnen Sie den MaDiff, der 5-Tage-Durchschnitt des VIX-Index ist (10-Tage-Historische Volatilität von SPY). Wenn MaDiff größer als Null ist, dann geh lange XIV. Wenn MaDiff kleiner als Null ist, dann geh lange VXX. Schön und einfach. Meine Änderung der Regeln Ich wollte einige der Parameter optimieren, insbesondere den Nullwert. Aber ich wollte nicht einfach das ändern, um zu schätzen, weil der Unterschied zwischen, wenn Volatilität niedrig ist, hoch ist nicht gleich. Also wechsle ich es in ein Verhältnis. MAVolRatio (1 bis 8) - Tag Durchschnitt von (VIX ((2 bis 15) - Day HV von SPY)) Wenn MAVolRatio größer als (0,75 bis 1,25 in Schritten von 0,05) dann lang XIV Wenn MAVolRatio weniger als (gleich Wert als vorherige Regel), dann gehen lange VXX Die Kalkulationstabelle hat die volle Menge der Ergebnisse. Wie hat es getan Meine erste Frage, wie hat diese Wahlparameter getan, seit er dies Mitte 2014 veröffentlicht hat. Ich habe einen Cut-off-Wert von 1, was das Äquivalent von Null in seinem Test ist. Der gleitende Mittelwert ist 4 und die Volatilitätslänge ist 8. Klicken Sie, um größeres Bild zu sehen. Wow, es ist zusammengebrochen. Ich denke, dies gescheitert das echte Leben zu Fuß vorwärts Test. Könnte die ausgewerteten Werte instabil sein. Nun, so weit in diesem Jahr geht es besser. Ist es zurück Vergleich von EntryExit mal Ich möchte die verschiedenen Ergebnisse der Eingabe auf Signal Tag vs der nächsten offenen vs nächsten schließen. Da wir die offenen nutzen, müssen wir ab 2011 testen. Wir sehen bereits eine wesentliche Änderung im CAR mit den verschiedenen Eintrittszeiten. Mit einem durchschnittlichen Einfluss von 26 Markttagen war ich überrascht, einen solchen Unterschied in den Ergebnissen zu sehen. Wie erwartet, sind die Drawdowns riesig, wenn man die ganze Zeit auf dem Markt ist. Aber wie die Taming High Return und High Risk Post darauf hingewiesen, haben wir eine Methode zur Verringerung der Drawdown aber auf Kosten der CAR, die es nicht viel von. Testen bis 2005 mit verschiedenen Parametern Betrachten wir verschiedene Parameter. (Klicken Sie auf das Bild für eine größere Version) Diese Ergebnisse zeigen immer noch eine schlechte Leistung für die letzten Jahre. Ich mag auch nicht, wie empfindlich die Ergebnisse auf den Cut-Off-Wert sind. Es sieht so aus, als ob die Suche fortgesetzt werden muss. Spreadsheet Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um die Kalkulationstabelle zu erhalten, die alle getesteten Variationen und zusätzliche Statistiken enthält. Endgültige Gedanken, es war interessant zu sehen, eine Strategie, die so gut war, mit relativ einfachen Regeln, nur zusammenbrechen in den letzten Jahren. Würde ich das handeln, würde ich nicht wegen der schlechten Leistung vor kurzem Ich wünsche eine höhere Rendite. Auch wenn ich Bargeld verwendet habe, um die Drawdowns zu reduzieren. Ich wünsche die Parameter wo ein bisschen stabiler. Die größte Frage, die ich noch habe, ist die Verwendung der synthetischen Daten, die in der nächsten Post erforscht werden. Good Quant Trading, Fill in kostenlosen Tabellenkalkulationen: Die Informationen und Analysen auf dieser Website dienen nur zu Informationszwecken. Nichts hierin sollte als personalisierte Anlageberatung interpretiert werden. Unter keinen Umständen ist diese Information eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Betrieb von Sicherheiten. Keine der Informationen auf dieser Seite ist korrekt, und irgendetwas, das hier geschrieben wird, sollte einer unabhängigen Überprüfung unterzogen werden. Sie und Sie allein sind allein verantwortlich für eventuelle Investitionsentscheidungen. Die Ideen und Strategien sollten niemals verwendet werden, ohne vorher die eigene persönliche und finanzielle Situation zu beurteilen oder ohne einen Fachmann zu beraten. Ich kann Positionen für mich oder Kunden in den hier erwähnten Wertpapieren oder Branchen halten. Es besteht ein sehr hohes Risiko für den Handel mit Wertpapieren. Ihre Nutzung von Informationen auf dieser Website erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Meine Gedanken und Meinungen werden sich auch von Zeit zu Zeit ändern, wie ich lerne und mehr Wissen sammle. Nach der Arbeit mit Cesar ging meine Handelsleistung von unvorhersehbar und kaum profitabel bis hin zu konsequent rentabel. Es gibt keinen Weg Id, professionell Geld zu verwalten heute war es nicht für die professionelle Beratung und Hilfe von Cesar Alvarez. - Mark Angil, RBD Adaptive, LLC. Ive bekannte Cesar seit 8 Jahren und er ist meine erste und wichtigste Ressource für Finanzmarktforschung, quantifizierte Strategieentwicklung und Codierung. Rob Davenport - LCA Capital, LLC. Irgendwann erkannte ich, dass die Mehrheit der von ihnen präsentierten Modelle von Cesar entworfen wurde. Seine Arbeit ist erleuchtend, informativ und sehr leicht zu verstehen, und das ist sehr erfrischend, um in der Quant-Welt zu sehen.
No comments:
Post a Comment